Моделирование в основе прибыли на Форекс (заключение)

фонды

В простом среднем все данные определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциального и взвешенного среднего более весомыми являются последние данные. Исходные данные приняты по 50-ти акциям РТС за период с 05.01.1997 года по 02.02.1998 года.
Индикатор скользящего среднего предполагает отслеживание трендов по среднему значению нескольких периодов. Согласно данной стратегии, сделка заключается в момент пересечения индикатора и текущих котировок. В результате проведения оптимизации выяснено, что для «голубых фишек» наиболее подходят периоды 14-25.
Стратегия взвешенного среднего допускает, что наибольшим коэффициентом обладают данные последнего периода. Такой индикатор помогает сгладить валютные колебания.
Индикатор экспоненциального скользящего среднего большим весом наделяет данные последнего периода, но при этом предыдущие данные не теряют своего веса. По чувствительности эта стратегия занимает среднюю позицию между стратегией простого скользящего и стратегией взвешенного. Отсюда, при более низких результатах по прибыльности в рамках данной стратегии, более низким оказался и риск.
Выбор стратегии — персональная задача каждого игрока на Форексе. Помните, не стратегия делает Вас, а Вы стратегию!


вы можете оставить комментарий ниже

оставить комментарий

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!
Наш адрес: г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 43, офис 95. Контакты